4.4 Anwendungsfälle der Portfolio-Optimierung
Dieser Leitfaden stellt zwei konkrete Beispiele vor, wie Anleger Beschränkungen und Renditeerwartungen nutzen können, um ihre Strategien zu gestalten. Der erste Anwendungsfall zeigt, wie ein technologielastiges Portfolio neu gewichtet werden kann, während Aktien- und Sektorgewichtungen begrenzt werden. Der zweite verwendet individuelle Rendite- und Volatilitätsannahmen, um die Auswirkungen einer Bewegung entlang der Efficient Frontier zu simulieren. Mehrere Szenarien werden ausgeführt, um hervorzuheben, wie die Optimierung mit den Anlegerzielen in Einklang steht.