Portfolio backtesten und analysieren mit
PortfolioMetrics
Anlagestrategie rückwirkend testen, um Performance und Risiko zu bewerten.
Mit einem Benchmark vergleichen. Renditen simulieren. Und die Asset-Allokation optimieren.
Kostenlos starten!
Wertwachstum
Portfolio-Wertwachstum analysieren und Cashflow-Szenarien simulieren.
Leistungsanalyse
Performance mithilfe von CAGR, Sharpe Ratio und mehr bewerten.
Risikoanalyse
Risiko mithilfe von Volatilität, Drawdowns, Value at Risk und mehr messen.
Monte-Carlo-Simulation
Mögliche Portfolio-Renditen mit der Monte Carlo-Methode simulieren.
Efficient Frontier
Asset-Allokation mithilfe des Markovitz Mean-Variance-Modells optimieren.
Portfolio einfach eingeben oder hochladen
Portfolio in Sekunden eingeben durch Auswahl von Assets und deren Allokation. Unterstützt Aktien, ETFs, Investmentfonds und Kryptowährungen.
Mit beliebten "Lazy"-Portfolios starten. Mehr anzeigen.
Fonds finden, die den Anlagezielen entsprechen. Mehr anzeigen.
Portfolio einfach eingeben oder hochladen
Portfolio in Sekunden eingeben durch Auswahl von Assets und deren Allokation. Unterstützt Aktien, ETFs, Investmentfonds und Kryptowährungen.
Mit beliebten "Lazy"-Portfolios starten. Mehr anzeigen.
Fonds finden, die den Anlagezielen entsprechen. Mehr anzeigen.
Performance, Risiken und Wachstumsszenarien analysieren
Bis zu drei Portfolios und einen Benchmark vergleichen, Renditen und Risiken bewerten, Portfolio-Wertwachstum mit verschiedenen Cashflow-Strategien simulieren.
Performance, Risiken und Wachstumsszenarien analysieren
Bis zu drei Portfolios und einen Benchmark vergleichen, Renditen und Risiken bewerten, Portfolio-Wertwachstum mit verschiedenen Cashflow-Strategien simulieren.
Die Zahlen hinter dem Portfolio verstehen
Tiefere Einblicke in Kennzahldefinitionen und Formeln gewinnen. Über das "" Symbol, um die Definition zu sehen.
Alle Definitionen auf einer einzigen Seite. Mehr anzeigen.
Die Zahlen hinter dem Portfolio verstehen
Tiefere Einblicke in Kennzahldefinitionen und Formeln gewinnen. Über das "" Symbol, um die Definition zu sehen.
Alle Definitionen auf einer einzigen Seite. Mehr anzeigen.
Erweiterte Monte-Carlo- und Efficient Frontier-Berechnungen durchführen
Mit der Monte-Carlo-Simulation lassen sich Preisentwicklungen für die Anlagestrategie prognostizieren, einschließlich Cashflow-Simulationen.
Efficient Frontier-Portfolios schätzen und Asset-Allokation für maximale Renditen innerhalb der Risikotoleranz mithilfe des Markowitz Mean-Variance-Modells optimieren.
Erweiterte Monte-Carlo- und Efficient Frontier-Berechnungen durchführen
Mit der Monte-Carlo-Simulation lassen sich Preisentwicklungen für die Anlagestrategie prognostizieren, einschließlich Cashflow-Simulationen.
Efficient Frontier-Portfolios schätzen und Asset-Allokation für maximale Renditen innerhalb der Risikotoleranz mithilfe des Markowitz Mean-Variance-Modells optimieren.
Backtesting-Reports speichern und teilen
Portfolio-Analyse speichern und mit Mitarbeitern oder Investoren teilen. Strategischen Ansatz und Ergebnisse mit detaillierten, teilbaren Reports präsentieren.
Beispiel: geteilten Report als Beispiel.
Backtesting-Reports speichern und teilen
Portfolio-Analyse speichern und mit Mitarbeitern oder Investoren teilen. Strategischen Ansatz und Ergebnisse mit detaillierten, teilbaren Reports präsentieren.
Beispiel: geteilten Report als Beispiel.
Umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung
des Portfolios durch KI-ANALYSE
Nach der Schaltfläche im Report.
Beispiel: geteilten Report als Beispiel oder zum Dashboard.
Wichtige Kennzahlen erklären
WICHTIG: Diese Funktionalität basiert auf GPT-4, einem Large Language Model (LLM) von OpenAI. LLMs können Fehler machen. Wichtige Informationen bitte überprüfen.
KI-Zusammenfassung
TLDR
Your portfolio significantly outperformed the SPY benchmark across various performance and risk metrics, showing higher returns and a balanced risk profile.
Key Outcomes
- Superior Returns: Your portfolio's cumulative return stands at 215.0% compared to the benchmark's 105.4%, with a higher CAGR (Compound Annual Growth Rate) of 17.2% versus the benchmark's 10.5%.
- Risk and Reward Balance: Despite slightly higher annualized volatility (22.8% vs. 21.0%), your portfolio maintains a better risk-reward balance, showcased by a Sharpe Ratio of 1.12 against the benchmark's 0.79.
- Recovery and Stability: Your portfolio displays a strong recovery factor of 4.47 and a serenity ratio of 0.81. In contrast, the benchmark shows a lower recovery factor (2.46) and serenity ratio (0.56), indicating your portfolio's superior capacity to recover from drawdowns and maintain stability.
Summary
Your portfolio has not only doubled the cumulative return of the SPY benchmark but also exhibited superior annual and monthly returns. It maintains a better risk-reward balance, showing a higher Sharpe and Sortino ratio, which signifies your strategy's effectiveness in achieving returns per unit of risk taken. Additionally, your risk metrics, such as a lower maximum drawdown and a higher recovery factor, highlight a resilient and effectively managed portfolio that withstands market volatilities better than the benchmark.
These results suggest that your investment strategy has been highly effective over the period analyzed, not only in terms of return generation but also in managing risks effectively. While these outcomes are promising, it's crucial to remember that past performance is not always indicative of future results. Consider maintaining a diversified portfolio and regularly reviewing your investment strategy against your financial goals and risk tolerance.
Please note: This summary should not be considered as financial advice. It's recommended to consult with a qualified financial professional before making any investment decisions.
Anlagestrategie verbessern
Datengestützte Erkenntnisse
Umfassende Finanzeinblicke mit statistischen Analysealgorithmen gewinnen.
Bewährte Finanzmethoden
Bewährte und konventionelle Finanzmethoden nutzen.
Rationale Entscheidungsfindung
Quantitativen Anlageansatz verfolgen, statt auf Intuition zu vertrauen.
Benutzerfreundliche Oberfläche
Intuitive Benutzeroberfläche, die für alle einfach zu bedienen ist.
Lösung für verschiedene Anwendungsfälle
Leistungsstarke Portfolio-Analysetools für spezifische Anforderungen
Für Einsteiger & Enthusiasten
Portfolio-Analysetools für den Einstieg in die Anlagekarriere. Verschiedene Strategien kennenlernen, Anlagerisiken verstehen und fundierte Entscheidungen treffen mit klaren Erklärungen zu jeder Kennzahl.
Für professionelle Anleger
Erweiterte Portfolio-Optimierungs- und Risikobewertungstools für professionelle Anleger. Mehrere Strategien vergleichen, anspruchsvolle Analysen durchführen für datengestützte Anlageentscheidungen.
Für Unternehmen
Leistungsstarke Analysefunktionen per API in die eigene Plattform integrieren oder maßgeschneiderte Reports erhalten. Perfekt für Fintech-Unternehmen, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Finanzberater.
Ready to get started?
Free
Persönliche und nicht-kommerzielle Nutzung
$0.00 / Monat
Inklusive:
Portfolio-Backtesting & -Optimierung
Reports speichern & teilen
40+ Jahre historische Daten
25 Assets pro Portfolio
1 Portfolio pro Report
10 gespeicherte Reports
5 KI-Zusammenfassungen pro Monat
1-jährige Monte-Carlo-Prognosen
Eingeschränkter Support
Premium
Persönliche und nicht-kommerzielle Nutzung
$13.90 / Monat
Alles in Free, plus:
Advanced Risk/Return Models
Custom Risk/Return Assumptions
200 Assets pro Portfolio
1–5 Portfolios pro Report
100 gespeicherte Reports
Unbegrenzte KI-Zusammenfassungen
50-jährige Monte-Carlo-Prognosen
Standard-Support
Professionell
Kommerzielle Nutzung
$46.90 / Monat
Alles in Premium, plus:
PDF-Reports
CSV-Datenexport
Benutzerdefinierte Marktdaten-Portfolios
Unbegrenzte Assets pro Portfolio
Unbegrenzte gespeicherte Reports
Prioritäts-Support
Enterprise
Kommerzielle Nutzung
Weitere Funktionen oder API-Zugang benötigt?
Plan nach individuellen Geschäftsanforderungen anpassen
Kontakt unter sales@portfoliometrics.net
Alles in Professional, plus:
API-Zugang
Angepasste Reports & Endpunkte
Prioritäts-Support
Frequently Asked Questions
Backtesting ist der Prozess des Testens einer Handels- oder Anlagestrategie anhand historischer Daten, um ihre Performance zu bewerten. Es hilft Benutzern, die Tragfähigkeit und potenzielle Risiken ihrer Strategien zu beurteilen, bevor sie in Echtzeit angewendet werden.
Darüber hinaus hilft Backtesting herauszufinden, welche Anlagestrategien unter welchen Marktbedingungen gut funktionieren. Beispielsweise lässt sich erkennen, ob eine Strategie nur auf einem Bullenmarkt funktioniert, während sie für einen Bärenmarkt ungeeignet ist. Backtesting ist auch ein wichtiger Schritt, um rationaler und datengetriebener in Anlageentscheidungen zu werden. Das bedeutet, Strategien zu vermeiden, die übermäßig optimistisch oder „zu gut, um wahr zu sein” sind.
Portfolio-Backtesting bietet mehrere Vorteile, darunter die Möglichkeit, die historische Performance Ihrer Anlagestrategie zu bewerten, potenzielle Stärken und Schwächen zu identifizieren und fundierte Entscheidungen über zukünftige Anlageentscheidungen zu treffen. Es ermöglicht Benutzern, Risiken einzuschätzen, die Asset-Allokation zu optimieren und Einblicke zu gewinnen, wie ihr Portfolio unter verschiedenen Marktbedingungen abgeschnitten hätte.
PortfolioMetrics ist eine umfassende Webanwendung für Anleger zur Bewertung der Performance und des Risikos ihrer Anlagestrategien. Sie ermöglicht es Benutzern, Portfolios zu backtesten, sie mit Benchmark-Indizes zu vergleichen, Renditen zu simulieren und die Asset-Allokation zu optimieren. Die Plattform bietet wertvolle Einblicke, um Benutzern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und ihre Anlagestrategien zu verbessern.
Ja, die Hauptfunktionalität von PortfolioMetrics ist kostenlos verfügbar. Benutzer können auf Kernfunktionen zugreifen, einschließlich Backtesting von Anlagestrategien, Portfolio-Analyse und -Visualisierung, ohne Kosten. Siehe die Pricing Seite mit der Liste der kostenlosen und Premium-Funktionen.
PortfolioMetrics ermöglicht es Benutzern, ihre Anlageportfolios einzugeben und diese dann gegen historische Marktdaten zu testen. Die Anwendung simuliert, wie die Strategie in der Vergangenheit performt hätte, und liefert Einblicke in potenzielle Renditen und Risiken.
Das Dashboard bietet einen umfassenden Satz von Finanzkennzahlen und Diagrammen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Portfolio-Renditen, Drawdowns, Sharpe-Ratio und mehr. Visuelle Darstellungen helfen Benutzern, die Performance der Strategie im Laufe der Zeit besser zu verstehen.
Ja, PortfolioMetrics ist darauf ausgelegt, Benutzer mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau zu bedienen. Egal ob erfahrener Anleger oder Anfänger, die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Navigation und effektive Nutzung der Plattform.
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass, obwohl das Tool für jeden zugänglich ist, Einsteiger, die die Feinheiten der Finanzmethoden verstehen möchten, diese Methoden über unser Tool hinaus weiter erkunden und mehr lernen sollten, z. B. über Investopedia.
Ja, PortfolioMetrics befindet sich aktiv in der Entwicklung. Wir sind entschlossen, die Benutzererfahrung zu verbessern und planen, in zukünftigen Updates weitere Funktionen einzuführen. Geplant sind aufregende Entwicklungen, die die Analyse und Optimierung von Anlagestrategien weiter unterstützen.