Optimization
Smetti di indovinare l'allocazione del portafoglio.
Imposta un obiettivo, aggiungi i vincoli e lascia che l'ottimizzatore risolva per l'allocazione. Ogni risultato viene automaticamente sottoposto a backtest per confermare che regga.
Come funziona
Dagli asset ai pesi ottimali.
Scegli gli asset, imposta i vincoli e seleziona un obiettivo. L'ottimizzatore trova la migliore allocazione e la testa per te.
Aggiungi asset e imposta i vincoli
Scegli il tuo universo e imposta limiti per singolo asset e per gruppo. Nessuna posizione corta, a meno che non la consenta esplicitamente.
Scegli un obiettivo
Massimizza lo Sharpe, minimizza la volatilità o il CVaR, punta al Risk Parity - otto obiettivi in totale.
Ottieni i pesi ottimali
Ricevi l'allocazione ottimale, sottoposta automaticamente a backtest per confermare che regga.
Obiettivi
Ottimizza per ciò che conta davvero. Oltre la media-varianza.
Otto funzioni obiettivo, dal rendimento corretto per il rischio classico alla Risk Parity gerarchica - così l'allocazione corrisponde al tuo obiettivo reale, non solo a quello teorico.
Efficient Frontier
Vedi ogni trade-off ottimale.
Traccia la frontiera efficiente completa e usa le mappe di transizione per osservare come il mix ottimale cambia nel tempo - così puoi valutare la stabilità, non solo un singolo punto.
Vincoli
Mantieni le allocazioni realistiche.
Imposta minimi e massimi per singolo asset, vincoli di gruppo come 60% azionario e 40% obbligazionario, e un'opzione no-short - così il risultato rispecchia come investi davvero.
Metodi di stima
Input stabili, pesi affidabili.
Shrinkage della covarianza (Ledoit-Wolf, OAS), rendimenti robusti e impliciti dal CAPM, o i tuoi rendimenti attesi e volatilità personalizzati - perché l'ottimizzazione vale quanto i suoi input.
Correlation
Vedi la storia della diversificazione.
Visualizza la matrice di correlazione e covarianza tra i tuoi asset - così comprendi le relazioni su cui l'ottimizzatore sta lavorando e puoi valutare se la diversificazione è reale.
Risk Parity
Bilancia il rischio, non solo il capitale.
La Hierarchical Risk Parity (HRP) alloca in modo che ogni asset contribuisca in egual misura al rischio del portafoglio - non in egual misura per valore. Il risultato regge meglio nei mercati volatili e non richiede ipotesi sui rendimenti attesi.
Funzionalità
Tutto quello che offre l'ottimizzatore.
Leva per singolo asset
Rendimenti e volatilità personalizzati
Stimatori avanzati
Vincoli di gruppo
Salva e condividi
Esportazione
Oltre 40 anni di dati
Ampio universo di asset
Multi-valuta
Matrice di correlazione e covarianza
Trova la tua allocazione.
Imposta un obiettivo, aggiungi i vincoli e ottieni i pesi ottimali - con backtest incluso.
Ottimizza un portafoglio