4.5 Monte-Carlo-Schätzmethoden
Dieser Artikel untersucht, wie verschiedene Schätzmethoden (Sample Mean, Exponentially Weighted, Median usw.) die Monte-Carlo-Ergebnisse beeinflussen. Er zeigt, wie die Änderung dieser Methoden die Prognoseergebnisse bei demselben Portfolio beeinflusst. Zwei praktische Fälle werden hervorgehoben: einer priorisiert aktuelle Trends (exponentiell gewichtet), der andere konzentriert sich auf robuste Statistiken zur Reduzierung des Ausreißer-Einflusses (medianbasierte Methoden). Die Ergebnisse variieren erheblich und zeigen, warum die Methodenwahl wichtig ist.