1.3 我需要哪些数据？
在 PortfolioMetrics 中运行投资组合回测或优化，只需要几项核心输入：
1. 资产（代码）
输入投资组合中每种资产的代码。
支持：ETF、股票、指数、加密资产及部分共同基金
示例：SPY、AGG、GLD、EFA
2. 资产配置或股数
定义每种资产在投资组合中的比重。
你可以输入：
- 百分比（例如 60% 股票，40% 债券）
- 股数 （仅限回测，通过"使用股数"功能）
- 约束条件 （仅限优化，包括组别约束）
3. 日期范围
选择要分析的历史时间段。
回测将模拟该时间段内的实际表现；优化则在此时间段内搜索更优的配置方案。
4. 基准
设置一个基准指数进行比较（例如 SPY、VT）。
这有助于评估相对于市场的表现。
5. 再平衡（可选）
选择投资组合的再平衡频率：
- 每年
- 每季度
- 每月
- 或从不
6. 初始金额与现金流（可选，仅限回测）
可选择输入：
- 投资组合初始金额
- 现金存入或提取（例如每月定投）
这些设置允许模拟真实的储蓄和投资行为。
7. 高级设置（可选）
你可以通过以下方式对分析进行精细调整：
- 预期收益率与波动率（用于自定义预测或优化）
- 货币
- 无风险利率
- 蒙特卡洛设置（预测年数、估算方法）
- 缺失数据处理
- 股息再投资