2.2 最初の戦略を設定する: ポートフォリオ バックテスト
ステップ 1: アセットとウェイトを入力する
まず、AAPL、MSFT、VTI などのティッカーを入力し、配分を設定します。最大25のアセットを入力できます。
- ロックアイコンを使ってウェイトを固定できます。
- 削除ボタンで行を削除できます。
- 「Autofix Allocation」ドロップダウンを使用して:
- 全ティッカーにウェイトを均等配分する
- 現在の値を100%にスケールアップする
- 欠けているウェイトを自動入力する
パーセンテージではなく保有単位でポートフォリオを定義したい場合は、「Use Shares」トグルを有効にして株数モードに切り替えることもできます。
以下も有効にできます:
- カスタム期待リターン: 独自のリターン想定値を設定
- カスタムボラティリティ: 独自のボラティリティ値を入力
どちらのフィールドも任意で、より高度な期待値を反映するのに役立ちます。
ステップ 2: 期間とベンチマークを設定する
「Options」でバックテスト期間を選択します。
過去1年、3年、5年、10年、20年、30年以上にさかのぼることができ、カスタムの開始日と終了日も設定できます。
デフォルトのベンチマークは SPY ですが、VT、VXUS、QQQ などの代替を選択できます。
ステップ 3: リバランスとキャッシュフロー
バックテストは、戦略が時間の経過とともにどのように推移したかをシミュレートします。
- ポートフォリオのリバランス頻度を選択（月次、四半期など）
- 初期投資額を定義（例: $10,000）
- 任意のキャッシュフローを設定:
- 定額積立
- 定額引き出し
- 割合での引き出し
これにより、毎月の積立や退職後の引き出しなど、実際の投資行動をモデル化できます。
ステップ 4: 詳細設定
- 基準通貨: USD と EUR を切り替え
- 無リスク金利: シャープレシオなどの指標に使用（例: 2.5%）
- 配当再投資: デフォルトで有効
- 欠損価格データの補完: 過去の価格系列の小さなギャップを補完
ステップ 5: 予測年数（モンテカルロシミュレーション）
プレミアムまたはプロフェッショナルプランをご利用の場合、モンテカルロシミュレーションを実行して数千通りの将来シナリオをモデル化できます。
- 最大50年の予測年数を選択
- リターン推定方法を選択: サンプル平均、指数加重平均、トリム平均、CAPM など
- 共分散推定方法を選択: シュリンケージ、ロバスト推定量、セミ共分散など
ステップ 6: 別のポートフォリオと比較する
"Add Portfolio" をクリックして2番目の戦略を追加します。
その後、選択したベンチマークと並べて比較できます。
準備ができたら、Submit をクリックして分析を実行します。