5.2 予測方法を変更するには？
ポートフォリオ最適化とモンテカルロシミュレーションの両方について、2つの詳細設定を調整することで将来のリターンとリスクの推定方法をカスタマイズできます。
- 戦略入力セクションに移動します。
- 右側の "Advanced Options" を開きます。
- 「Number of Forecast Years」の下に、2つの重要なドロップダウンメニューがあります:
リターン推定方法
期待リターンの予測方法を定義します。
利用可能なオプション:
- サンプル平均
- 指数加重平均
- 中央値
- トリム平均
- ウィンザライズ平均
- CAPM
共分散推定方法
共分散行列（つまりポートフォリオのリスク構造）の計算方法を定義します。
利用可能なオプション:
- サンプル共分散
- セミ共分散
- 指数加重共分散
- Ledoit Wolf シュリンケージ
- Oracle 近似シュリンケージ
- 中央絶対偏差
- 最小共分散行列式
- Huber の M 推定量