1.3 Jaká data potřebuji?

Pro spuštění backtestu nebo optimalizace portfolia v PortfolioMetrics potřebujete jen několik základních vstupů:

1. Aktiva (tickery)

Zadejte symboly každého aktiva ve vašem portfoliu.

Podporováno: ETF, akcie, indexy, kryptoaktiva a některé podílové fondy

Příklad: SPY, AGG, GLD, EFA

2. Alokace aktiv nebo počty akcií

Určete, jak velkou část portfolia má každé aktivum tvořit.

Můžete zadat:

• Procenta (např. 60 % akcie, 40 % dluhopisy)
• Počet akcií (pouze backtest, přes "Použít akcie")
• Omezení (pouze optimalizace - včetně omezení na úrovni skupin)

3. Časové rozmezí

Vyberte historické období pro analýzu.

Backtesting simuluje skutečnou výkonnost v čase; optimalizace hledá lepší alokace v průběhu času.

4. Benchmark

Nastavte srovnávací index (např. SPY, VT).

Pomáhá hodnotit výkonnost portfolia ve srovnání s trhem.

5. Rebalancování (volitelné)

Zvolte, jak často má být portfolio rebalancováno:

• Ročně
• Čtvrtletně
• Měsíčně
• Nebo nikdy

6. Počáteční hodnota a cash flow (volitelné, pouze backtest)

Volitelně zadejte:

• Počáteční hodnotu portfolia
• Pravidelné vklady nebo výběry (např. měsíční příspěvky)

Umožňuje simulaci reálného spoření a investičního chování.

7. Pokročilá nastavení (volitelné)

Analýzu si můžete doladit přidáním:

• Očekávaných výnosů a volatility (pro vlastní prognózy nebo optimalizaci)
• Měny
• Bezrizikové sazby
• Nastavení Monte Carlo (roky prognózy, metoda odhadu)
• Zpracování chybějících dat
• Reinvestice dividend