2.2 Nastavení první strategie: Backtesting portfolia

Krok 1: Zadejte aktiva a váhy

Začněte zadáním tickerů, jako jsou AAPL, MSFT nebo VTI, a jejich alokací. Můžete zadat až 25 aktiv.

• Váhy lze uzamknout pomocí ikony zámku.
• Řádky odstraníte tlačítkem smazat.
• Pomocí rozbalovacího menu "Autofix Allocation" můžete:
  • Rovnoměrně rozdělit váhy mezi všechny tickery
  • Škálovat aktuální hodnoty na 100 %
  • Automaticky doplnit chybějící váhy

Můžete také přepnout do režimu akcií zapnutím přepínače "Use Shares", pokud chcete portfolio definovat v jednotkách místo procent.

Dále můžete aktivovat:

• Vlastní očekávané výnosy: Nastavte vlastní předpoklady výnosnosti
• Vlastní volatilita: Zadejte vlastní hodnoty volatility

Obě pole jsou volitelná a umožňují vám zohlednit pokročilejší očekávání.

Krok 2: Nastavte časové rozmezí a benchmark

V části "Options" zvolte období backtestu.

Můžete jít 1, 3, 5, 10, 20 nebo 30+ let zpět, nebo definovat vlastní počáteční a koncové datum.

Výchozím benchmarkem je SPY, ale můžete vybrat alternativy jako VT, VXUS nebo QQQ.

Krok 3: Rebalancování a cash flow

Backtesty simulují, jak by se vaše strategie chovala v průběhu času.

• Zvolte, jak často chcete portfolio rebalancovat (měsíčně, čtvrtletně atd.)
• Definujte počáteční investici (např. 10 000 USD)
• Nastavte volitelné cash flow:
  • Pravidelné příspěvky
  • Pravidelné výběry
  • Procentuální výběry

To vám umožňuje modelovat reálné investiční chování, jako jsou měsíční vklady nebo výběry při odchodu do důchodu.

Krok 4: Pokročilá nastavení

• Základní měna: Přepněte mezi USD a EUR
• Bezriziková sazba: Používá se pro Sharpe Ratio a další metriky (např. 2,5 %)
• Reinvestovat dividendy: Ve výchozím nastavení zapnuto
• Doplnit chybějící cenová data: Vyplní malé mezery v historické cenové řadě

Krok 5: Počet let prognózy (simulace Monte Carlo)

Pokud máte plán Premium nebo Professional, můžete spouštět simulace Monte Carlo pro modelování tisíců možných budoucích výsledků.

• Zvolte až 50 let prognózy
• Vyberte metodu odhadu výnosů: Sample Mean, Exponentially Weighted Mean, Trimmed Mean, CAPM atd.
• Vyberte metodu odhadu kovariance: Shrinkage, Robust Estimators, Semi-Covariance a další

Krok 6: Porovnání s dalším portfoliem

Klikněte na "Add Portfolio" pro přidání druhé strategie.

Obě pak můžete porovnávat vedle sebe se zvoleným benchmarkem.

Až budete připraveni, klikněte na Submit a spusťte analýzu.