5.2 Jak mohu změnit metodu prognózy?
Způsob, jakým jsou odhadovány budoucí výnosy a riziko, si můžete přizpůsobit - jak pro optimalizaci portfolia, tak pro simulace Monte Carlo - úpravou dvou pokročilých nastavení.
- Přejděte do sekce zadávání strategie.
- Na pravé straně přejděte do "Advanced Options".
- Pod "Number of Forecast Years" najdete dvě klíčová rozbalovací menu:
Metoda odhadu výnosů
Definuje, jak jsou prognózovány očekávané výnosy.
Dostupné možnosti:
- Sample Mean
- Exponentially Weighted Mean
- Median
- Trimmed Mean
- Winsorized Mean
- CAPM
Metoda odhadu kovariance
Definuje, jak se vypočítává kovarianční matice (tj. struktura rizika portfolia).
Dostupné možnosti:
- Sample Covariance
- Semicovariance
- Exponentially Weighted Covariance
- Ledoit Wolf Shrinkage
- Oracle Approximating Shrinkage
- Median Absolute Deviation
- Minimum Covariance Determinant
- Huber's M-Estimator