1.2 Backtesting vs. Optimalizace
Backtesting testuje váš nápad. Optimalizace zlepšuje rozložení portfolia.
Cíl
- Backtesting ukazuje, jak by konkrétní strategie fungovala v minulosti.
- Optimalizace pomáhá najít nejlepší strategii na základě zvolených kritérií (např. maximální Sharpe nebo minimální volatilita).
Použití
- Použijte backtesting, pokud už máte nápad na portfolio a chcete ho otestovat.
- Použijte optimalizaci, pokud hledáte, jaká kombinace aktiv by vám za daných omezení přinesla nejlepší výsledky.
Klíčové rozdíly ve vstupech
| Vstupní nastavení | Backtesting | Optimalizace |
|---|---|---|
| Alokace | Ano | Ano |
| Použít počty akcií místo alokací | Ano | Ne |
| Omezení aktiv (min/max %) | Ne | Ano |
| Omezení skupin (min/max %) | Ne | Ano |
| Rebalancování | Ano | Ano |
| Možnosti cash flow | Ano | Ne |
| Výběr měny | Ano | Ne |
| Roky prognózy Monte Carlo | Ano | Ne |
| Metoda odhadu | Ano | Ano |