4.4 投資組合優化應用案例
本指南概述投資者如何利用限制條件和預期報酬率假設來塑造策略的兩個具體範例。第一個應用案例展示如何在設定股票和板塊比重上限的同時，對科技股偏重的投資組合進行再平衡。第二個案例使用自訂預期報酬率和波動率假設，模擬沿效率前緣移動所帶來的影響。通過運行多個情境，說明優化如何與投資者目標保持一致。
本指南概述投資者如何利用限制條件和預期報酬率假設來塑造策略的兩個具體範例。第一個應用案例展示如何在設定股票和板塊比重上限的同時，對科技股偏重的投資組合進行再平衡。第二個案例使用自訂預期報酬率和波動率假設，模擬沿效率前緣移動所帶來的影響。通過運行多個情境，說明優化如何與投資者目標保持一致。