4.2 解讀風險調整指標
單純的報酬率無法呈現完整的故事。本文說明如何根據投資組合承擔風險的效率來進行評估。文章介紹三大類風險調整指標：基於波動率的指標（夏普比率、索提諾比率、Omega 比率）、基於回撤的指標（卡爾馬比率、恢復係數、潰瘍指數），以及相對基準的指標（Alpha、特雷諾比率、資訊比率）。文章透過比較不同類型投資組合的這些指標，說明每個 KPI 如何呈現不同的優勢與劣勢。
單純的報酬率無法呈現完整的故事。本文說明如何根據投資組合承擔風險的效率來進行評估。文章介紹三大類風險調整指標：基於波動率的指標（夏普比率、索提諾比率、Omega 比率）、基於回撤的指標（卡爾馬比率、恢復係數、潰瘍指數），以及相對基準的指標（Alpha、特雷諾比率、資訊比率）。文章透過比較不同類型投資組合的這些指標，說明每個 KPI 如何呈現不同的優勢與劣勢。