4.4 投资组合优化应用场景
本指南通过两个具体示例，说明投资者如何利用约束条件和预期收益率假设来制定策略。第一个应用场景展示了如何在限制股票和板块权重的同时，对科技股比重过高的投资组合进行再平衡。第二个应用场景使用自定义预期收益率和波动率假设，模拟在有效边界上移动的影响。通过运行多个情景，文章揭示了优化如何与投资者目标保持一致。
本指南通过两个具体示例，说明投资者如何利用约束条件和预期收益率假设来制定策略。第一个应用场景展示了如何在限制股票和板块权重的同时，对科技股比重过高的投资组合进行再平衡。第二个应用场景使用自定义预期收益率和波动率假设，模拟在有效边界上移动的影响。通过运行多个情景，文章揭示了优化如何与投资者目标保持一致。