4.1 Porozumění klíčovým metrikám backtestu
Tento článek vysvětluje tři nejzákladnější metriky backtestu: CAGR (složená roční míra růstu), volatilitu a maximální drawdown. Každá metrika ukazuje jiný aspekt historické výkonnosti portfolia - průměrný roční růst, variabilitu a nejhorší možnou ztrátu. Článek prochází 10letým backtestem čtyř vzorových strategií (FAANG, Buffettovo 90/10, tří-fondová a SPY) a zdůrazňuje, jak tyto metriky formují vaše chápání výnosu i rizika.