1.2 回測與優化的差異

回測驗證您的想法，優化則改善投資組合的配置比例。

目標

• 回測展示特定策略在過去的表現。
• 優化幫助您根據所選標準（如最大夏普比率或最小波動率）找到最佳策略。

使用情境

• 當您已有投資組合想法並想評估它時，使用回測。
• 當您在探索哪種資產組合能在特定限制條件下帶來最佳結果時，使用優化。

主要輸入差異

輸入設定	回測	優化
配置比例	是	是
使用股數代替配置比例	是	否
資產限制（最小/最大 %）	否	是
群組層級限制（最小/最大 %）	否	是
再平衡	是	是
現金流選項	是	否
貨幣選擇	是	否
蒙地卡羅預測年數	是	否
估算方法	是	是