1.2 回测与优化的区别

回测用于验证你的想法，优化则用于改善投资组合的配置。

目标

• 回测展示特定策略在过去的表现情况。
• 优化根据所选标准（如最大夏普比率或最低波动率）帮助你找到最佳策略。

适用场景

• 当你已有投资组合想法并希望对其进行评估时，使用回测。
• 当你希望探索在特定约束条件下哪种资产组合能带来最佳结果时，使用优化。

主要输入差异

输入设置	回测	优化
配置比例	是	是
使用股数代替配置比例	是	否
资产约束（最小/最大百分比）	否	是
组别约束（最小/最大百分比）	否	是
再平衡	是	是
现金流选项	是	否
货币选择	是	否
蒙特卡洛预测年数	是	否
估算方法	是	是