5.2 Wie kann ich die Prognosemethode ändern?
Du kannst anpassen, wie zukünftige Renditen und Risiken geschätzt werden - sowohl für die Portfolio-Optimierung als auch für Monte-Carlo-Simulationen - indem du zwei erweiterte Einstellungen anpasst.
- Gehe zu deinem Strategie-Eingabebereich.
- Gehe auf der rechten Seite zu "Advanced Options".
- Unterhalb von "Number of Forecast Years" findest du zwei wichtige Dropdown-Menüs:
Rendite-Schätzmethode
Legt fest, wie erwartete Renditen prognostiziert werden.
Verfügbare Optionen:
- Sample Mean
- Exponentially Weighted Mean
- Median
- Trimmed Mean
- Winsorized Mean
- CAPM
Kovarianz-Schätzmethode
Legt fest, wie die Kovarianzmatrix (d. h. die Risikostruktur des Portfolios) berechnet wird.
Verfügbare Optionen:
- Sample Covariance
- Semicovariance
- Exponentially Weighted Covariance
- Ledoit Wolf Shrinkage
- Oracle Approximating Shrinkage
- Median Absolute Deviation
- Minimum Covariance Determinant
- Huber's M-Estimator