4.6 Monte-Carlo-Simulationen
Monte-Carlo-Simulationen modellieren Tausende möglicher Zukünfte statt nur eines einzigen Durchschnitts. Dieser Artikel erklärt, wie die Simulation funktioniert und wann man sie einsetzen sollte. Ein detailliertes Beispiel vergleicht ein konservatives Portfolio (50/50 VT und GOVT) mit SPY über 10 Jahre mit jährlichen Entnahmen von 80.000 USD. Der Artikel führt durch Basis-, Worst-Case- und Best-Case-Szenarien, um zu zeigen, wie Volatilität und Gewichtung die Finanzplanung beeinflussen.