1.3 必要なデータは何ですか？
PortfolioMetrics でポートフォリオのバックテストや最適化を実行するには、いくつかの基本的な入力項目が必要です。
1. アセット（ティッカー）
ポートフォリオの各アセットのシンボルを入力します。
対応アセット: ETF、株式、指数、暗号資産、一部の投資信託
例: SPY、AGG、GLD、EFA
2. アセット配分または株数
各アセットがポートフォリオにどの程度貢献するかを定義します。
入力方法:
- パーセンテージ（例: 株式60%、債券40%）
- 株数 （バックテストのみ、「株数を使用」から設定）
- 制約 （最適化のみ - グループレベルの制約を含む）
3. 期間
分析する過去の期間を選択します。
バックテストは時間の経過とともに実際のパフォーマンスをシミュレートし、最適化は期間全体で優れた配分を探索します。
4. ベンチマーク
比較対象となるベンチマーク指数を設定します（例: SPY、VT）。
市場に対する相対的なパフォーマンスの評価に役立ちます。
5. リバランス（任意）
ポートフォリオのリバランス頻度を選択します:
- 年次
- 四半期
- 月次
- またはなし
6. 初期資産額とキャッシュフロー（任意、バックテストのみ）
任意で入力できます:
- ポートフォリオの初期資産額
- 現金の追加または引き出し（例: 毎月の積立）
実際の貯蓄・投資行動のシミュレーションが可能です。
7. 詳細設定（任意）
以下を追加して分析を細かく調整できます:
- 期待リターンとボラティリティ（カスタム予測または最適化用）
- 通貨
- 無リスク金利
- モンテカルロ設定（予測年数、推定方法）
- 欠損データの処理
- 配当再投資