ETF Comparison: SYBM vs SPY4
Descripciones de ETF
SYBM - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond index, providing exposure to liquid local currency emerging markets debt with country exposure limited to a maximum of 10%. The ETF distributes interest income semi-annually and has a total expense ratio of 0.55% p.a.
SPY4 - SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
The SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to 400 mid-sized US companies. With a low expense ratio of 0.30% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF is a large fund with 1,778m Euro assets under management and has been domiciled in Ireland since its launch on 30 January 2012.
Tabla de comparación
| SYBM | SPY4 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.3% |
| Inception Date | 2011-05-13 | 2012-01-30 |
| Number Of Holdings | 470 | 402 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.