1.3 Welche Daten benötige ich?

Um einen Portfolio-Backtest oder eine Optimierung in PortfolioMetrics durchzuführen, benötigst du nur wenige grundlegende Eingaben:

1. Assets (Ticker)

Gib die Symbole für jedes Asset in deinem Portfolio ein.

Unterstützt: ETFs, Aktien, Indizes, Krypto-Assets und einige Investmentfonds

Beispiel: SPY, AGG, GLD, EFA

2. Asset-Gewichtungen oder Anteile

Lege fest, wie viel jedes Asset zum Portfolio beitragen soll.

Du kannst eingeben:

• Prozentsätze (z. B. 60 % Aktien, 40 % Anleihen)
• Anzahl der Anteile (nur Backtest, über "Anteile verwenden")
• Beschränkungen (nur Optimierung - einschließlich Gruppen-Beschränkungen)

3. Zeitraum

Wähle den historischen Zeitraum für die Analyse.

Backtesting simuliert die reale Performance über die Zeit; die Optimierung sucht nach besseren Gewichtungen im Zeitverlauf.

4. Benchmark

Lege einen Benchmark-Index zum Vergleich fest (z. B. SPY, VT).

Dies hilft dabei, die Performance relativ zum Markt zu bewerten.

5. Rebalancing (optional)

Wähle, wie oft das Portfolio neu gewichtet werden soll:

• Jährlich
• Vierteljährlich
• Monatlich
• Oder nie

6. Anfangswert & Cashflow (optional, nur Backtesting)

Optional kannst du eingeben:

• Anfänglicher Portfoliowert
• Einzahlungen oder Entnahmen (z. B. monatliche Sparraten)

Diese ermöglichen die Simulation von realem Spar- und Investitionsverhalten.

7. Erweiterte Einstellungen (optional)

Du kannst deine Analyse weiter verfeinern durch:

• Erwartete Renditen & Volatilität (für individuelle Prognosen oder Optimierungen)
• Währung
• Risikofreier Zinssatz
• Monte-Carlo-Einstellungen (Prognosejahre, Schätzmethode)
• Umgang mit fehlenden Daten
• Dividenden-Reinvestition