2.2 Deine erste Strategie einrichten: Portfolio-Backtesting

Schritt 1: Assets und Gewichtungen eingeben

Beginne damit, Ticker einzugeben wie AAPL, MSFT oder VTI und ihre Gewichtungen. Du kannst bis zu 25 Assets eingeben.

• Gewichtungen können mit dem Schloss-Symbol gesperrt werden.
• Zeilen lassen sich über den Löschen-Button entfernen.
• Nutze das Dropdown "Autofix Allocation", um:
  • Gewichtungen gleichmäßig auf alle Ticker zu verteilen
  • Aktuelle Werte auf 100 % hochzuskalieren
  • Fehlende Gewichtungen automatisch zu ergänzen

Du kannst auch in den Anteile-Modus wechseln, indem du den Schalter "Anteile verwenden" aktivierst, wenn du dein Portfolio auf Basis von Stückzahlen statt Prozentsätzen definieren möchtest.

Du kannst außerdem aktivieren:

• Individuelle erwartete Renditen: Setze deine eigenen Renditeannahmen
• Individuelle Volatilität: Gib deine eigenen Volatilitätswerte an

Beide Felder sind optional und helfen dir, fortgeschrittene Erwartungen abzubilden.

Schritt 2: Zeitraum und Benchmark festlegen

Wähle unter "Options" den Backtest-Zeitraum.

Du kannst 1, 3, 5, 10, 20 oder 30+ Jahre zurückgehen oder individuelle Start- und Enddaten festlegen.

Der Standard-Benchmark ist SPY, du kannst aber Alternativen wie VT, VXUS oder QQQ auswählen.

Schritt 3: Rebalancing & Cashflow

Backtests simulieren, wie sich deine Strategie im Zeitverlauf verhalten hätte.

• Wähle, wie oft das Portfolio neu gewichtet werden soll (monatlich, vierteljährlich usw.)
• Lege eine Anfangsinvestition fest (z. B. 10.000 €)
• Richte optionale Cashflows ein:
  • Feste Einzahlungen
  • Feste Entnahmen
  • Prozentuale Entnahmen

Damit kannst du reales Investitionsverhalten wie monatliche Sparraten oder Rentenentnahmen modellieren.

Schritt 4: Erweiterte Einstellungen

• Basiswährung: Wechsel zwischen USD und EUR
• Risikofreier Zinssatz: Wird für Sharpe Ratio und andere Kennzahlen verwendet (z. B. 2,5 %)
• Dividenden reinvestieren: Standardmäßig aktiviert
• Fehlende Kursdaten auffüllen: Füllt kleine Lücken in historischen Preisreihen

Schritt 5: Anzahl der Prognosejahre (Monte-Carlo-Simulation)

Mit einem Premium- oder Professional-Plan kannst du Monte-Carlo-Simulationen ausführen, um Tausende möglicher zukünftiger Szenarien zu modellieren.

• Wähle bis zu 50 Prognosejahre
• Wähle die Rendite-Schätzmethode: Sample Mean, Exponentially Weighted Mean, Trimmed Mean, CAPM usw.
• Wähle die Kovarianz-Schätzmethode: Shrinkage, Robust Estimators, Semi-Covariance und mehr

Schritt 6: Mit einem weiteren Portfolio vergleichen

Klicke auf "Add Portfolio", um eine zweite Strategie hinzuzufügen.

Du kannst dann beide nebeneinander mit deinem gewählten Benchmark vergleichen.

Wenn du bereit bist, klicke auf Submit, um die Analyse zu starten.