ETF Comparison: EXS3 vs IQQM
Descrizioni ETF
EXS3 - iShares MDAX UCITS ETF (DE)
The iShares MDAX UCITS ETF (DE) tracks the MDAX index, providing exposure to 50 German mid-cap stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. With a total expense ratio of 0.51% p.a., this ETF offers a cost-effective way to invest in the German equity market.
IQQM - iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
The iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF is an equity fund that tracks the EURO STOXX Mid index, providing exposure to mid-cap eurozone stocks. With a total expense ratio of 0.40% p.a., the fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The fund distributes dividends quarterly and has approximately €444 million in assets under management.
Tabella di confronto
| EXS3 | IQQM | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MDAX UCITS ETF (DE) | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MDAX | EURO STOXX® Mid |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.4% |
| Inception Date | 2001-04-19 | 2004-10-29 |
| Number Of Holdings | 50 | 96 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.