Les portefeuilles optimisés présentent des allocations d'actifs construites pour atteindre des objectifs d'investissement précis, comme maximiser le Sharpe Ratio, minimiser la volatilité ou maîtriser le risque via des mesures de drawdown et de risque de queue. Les stratégies sont issues de différents cadres d'optimisation, notamment la moyenne-variance, le risque baissier et le Risk Parity. Chaque optimisation vise l'allocation la plus efficiente selon sa définition du risque et du rendement.

Aperçu des portefeuilles optimisés

Indicateurs des portefeuilles optimisés

Rendements cumulés

L'analyse des actifs fournit des indicateurs clés pour chaque actif, notamment les rendements, la volatilité, les ratios ajustés du risque ainsi que les corrélations et covariances entre actifs. Cette analyse met en évidence les caractéristiques de risque propres à chaque actif et leur contribution à la diversification globale du portefeuille.

Indicateurs des actifs

Corrélations des actifs

Le Risk Parity répartit les actifs de sorte que chacun contribue à parts égales au risque total du portefeuille plutôt qu'au capital. À l'aide de la Hierarchical Risk Parity, les actifs sont regroupés par corrélation et le risque est réparti entre les clusters afin de réduire la concentration. En équilibrant les contributions au risque, cette approche améliore la diversification et produit des portefeuilles plus stables et résilients.

Contribution au risque

La frontière efficiente présente l'ensemble des allocations de portefeuille qui offrent le rendement attendu le plus élevé pour un niveau de risque donné (ou le risque le plus faible pour un rendement donné), selon le cadre moyenne-variance de Markowitz. Les portefeuilles situés sur la frontière représentent des compromis risque-rendement optimaux et dominent tous les portefeuilles situés en dessous.

Frontière efficiente

Indicateurs de la frontière efficiente