ETF Comparison: IQM vs BOTZ
Descriptions des ETF
IQM - Franklin Intelligent Machines ETF
The Franklin Intelligent Machines ETF is an actively managed fund that invests in companies that are expected to benefit from advances in machine learning, robotics, and artificial intelligence. The fund aims to provide investors with exposure to the growing theme of intelligent machines and artificial intelligence, with a focus on companies that are driving innovation in this space.
BOTZ - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
The Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF provides exposure to companies that benefit from the increasing adoption of automation, robotics, and artificial intelligence. The fund tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, investing in a diversified portfolio of 45 holdings with a market capitalization-weighted approach.
Tableau comparatif
| IQM | BOTZ | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Franklin Intelligent Machines ETF | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF |
| Fund Provider | Franklin Templeton | Mirae Asset |
| Index | Active (No Index) | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.68% |
| Inception Date | 2020-02-25 | 2016-09-12 |
| Number Of Holdings | 58 | 45 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | AI & Robotics | AI & Robotics |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.