Optimización de cartera
1. VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND ETF SHARESFecha más antigua: 1980-12-12 | % | % | % | |||
2. VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND ETF SHARESFecha más antigua: 2007-04-10 | % | % | % |
Opciones de cartera
Opciones de rebalanceo
Opciones
Opciones financieras
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Opciones de datos
Opciones de modelado
Resumen
AI Insights
Analisis profundo de sus resultados de optimizacion: puntuaciones de riesgo de cartera, posicionamiento en la frontera eficiente, diversificacion del universo de activos y compromisos clave entre todas las estrategias optimizadas.
IMPORTANTE: esta herramienta es solo para fines informativos. No constituye asesoramiento de inversión ni hace recomendaciones de inversión.
Carteras optimizadas
Las carteras optimizadas presentan asignaciones de activos construidas para alcanzar objetivos de inversión específicos, como maximizar el Sharpe Ratio, minimizar la volatilidad o controlar el riesgo mediante medidas de Drawdown y tail risk. Las estrategias se derivan de distintos marcos de optimización, incluyendo media-varianza, riesgo a la baja y Risk Parity. Cada optimización apunta a la asignación más eficiente según su definición de riesgo y rentabilidad.
Resumen de carteras optimizadas
Métricas de carteras optimizadas
Rentabilidad acumulada
Análisis de activos
El análisis de activos proporciona métricas clave para cada activo, incluyendo rentabilidad, volatilidad, ratios ajustados al riesgo y correlaciones y covarianzas entre activos. Este análisis destaca las características de riesgo de cada activo y su contribución a la diversificación total de la cartera.
Métricas de activos
Correlaciones de activos
Risk Parity
El Risk Parity asigna activos de forma que cada uno contribuya por igual al riesgo total de la cartera en lugar de al capital. Mediante Hierarchical Risk Parity, los activos se agrupan por correlación y el riesgo se distribuye entre los clústeres para reducir la concentración. Al equilibrar las contribuciones al riesgo, este enfoque mejora la diversificación y produce carteras más estables y resilientes.
Contribución al riesgo
Efficient Frontier
La Efficient Frontier muestra el conjunto de asignaciones de cartera que ofrecen la mayor rentabilidad esperada para un nivel de riesgo dado (o el menor riesgo para una rentabilidad dada) según el modelo media-varianza de Markowitz. Las carteras en la frontera representan el equilibrio óptimo riesgo-rentabilidad y dominan a todas las carteras por debajo de ella.