ETF Comparison: XZMU vs VGWL
Descripciones de ETF
XZMU - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders index, focusing on large- and mid-cap US securities with low carbon emissions and high ESG ratings. The fund aims to provide long-term capital growth while promoting environmental and social responsibility.
VGWL - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing is a diversified equity fund that tracks the FTSE All-World index, providing exposure to stocks from developed and emerging countries worldwide. With a low expense ratio of 0.22%, it offers a cost-effective way to invest in the global equity market.
Tabla de comparación
| XZMU | VGWL | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Vanguard |
| Index | MSCI USA Low Carbon SRI Leaders | FTSE All-World |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.22% |
| Inception Date | 2018-05-08 | 2012-05-22 |
| Number Of Holdings | 275 | 3639 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.