ETF Comparison: SPYW vs QDVD
Descripciones de ETF
SPYW - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
The SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) is an equity fund that tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index, focusing on eurozone companies with a history of consistently increasing dividends over the past 10 years. The fund offers a diversified portfolio of high-yielding dividend stocks, with a total expense ratio of 0.30% p.a..
QDVD - iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on high dividend paying US stocks that meet environmental, social, and corporate governance criteria. The fund aims to provide income and long-term growth, with a total expense ratio of 0.35%.
Tabla de comparación
| SPYW | QDVD | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats | MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.35% |
| Inception Date | 2012-02-28 | 2014-06-06 |
| Number Of Holdings | 40 | 90 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.