ETF Comparison: EL48 vs COVR
Descripciones de ETF
EL48 - Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
The Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified index, providing investors with exposure to Euro-denominated German covered bonds. The fund offers a diversified portfolio of liquid bonds, with a low expense ratio of 0.09% p.a..
COVR - PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
The PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist is an actively managed bond ETF that aims to generate maximum income while preserving capital and maintaining daily liquidity. It invests primarily in a diversified portfolio of EUR-denominated covered bonds, with a focus on the European region.
Tabla de comparación
| EL48 | COVR | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | Deka ETFs | PIMCO |
| Index | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified | PIMCO Covered Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.43% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2013-12-17 |
| Number Of Holdings | 30 | 48 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Bonds | Bonds |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.