ETF Comparison: ZPDE vs SPYN
ETF-Beschreibungen
ZPDE - SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Energy Select Sector index, providing exposure to the US energy sector. With a low expense ratio of 0.15%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF is a large fund with approximately $882 million in assets under management, and it has been listed since July 2015.
SPYN - SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped index, providing exposure to large and mid-cap European companies from the energy sector. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.18% p.a.
Vergleichstabelle
| ZPDE | SPYN | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | S&P Energy Select Sector | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.18% |
| Inception Date | 2015-07-07 | 2014-12-05 |
| Number Of Holdings | 22 | 11 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.