ETF Comparison: VWO vs BND
Popisy ETF
VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) is a cost-effective way to invest in emerging markets, offering broad-based exposure to developing economies worldwide. With a low expense ratio and a diversified portfolio of hundreds of stocks across multiple markets, VWO is an attractive option for long-term investors seeking growth-oriented returns.
BND - Vanguard Total Bond Market ETF
The Vanguard Total Bond Market ETF provides broad exposure to the US investment-grade bond market, covering a range of sectors and maturities. It offers a diversified portfolio of government and corporate bonds, making it a suitable choice for investors seeking to increase their bond holdings across various sectors.
Srovnávací tabulka
| VWO | BND | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Vanguard Total Bond Market ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Net Tax (US RIC) Index | Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.03% |
| Inception Date | 2005-03-04 | 2007-04-03 |
| Number Of Holdings | 4762 | 17813 |
| Region | Emerging Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.