ETF Comparison: SPRE vs PFFR
Popisy ETF
SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
The SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, providing investors with diversified exposure to global real estate investment trusts (REITs) that comply with Shariah principles.
PFFR - InfraCap REIT Preferred ETF
The InfraCap REIT Preferred ETF is an exchange-traded fund that tracks the Indxx REIT Preferred Stock Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of preferred stocks issued by real estate investment trusts (REITs) in the United States. The fund's investment strategy focuses on generating income through dividend payments, with a market capitalization bias towards micro-cap companies.
Srovnávací tabulka
| SPRE | PFFR | |
|---|---|---|
| Název fondu | SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | InfraCap REIT Preferred ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | Virtus Investment Partners |
| Index | S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index | Indxx REIT Preferred Stock Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.45% |
| Inception Date | 2020-12-30 | 2017-02-07 |
| Number Of Holdings | 39 | 110 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Micro-Cap |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | REITs | REITs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.