ETF Comparison: IBCZ vs IQQ3
Popisy ETF
IBCZ - iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
The iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor index, investing in developed equity markets globally with a multi-factor strategy. The fund's investment approach is based on four style factors: Value, Momentum, Quality, and Small Size.
IQQ3 - iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor index, focusing on the US market with a multi-factor strategy that considers value, momentum, quality, and small size. The fund is distributed quarterly and has a low expense ratio of 0.35%.
Srovnávací tabulka
| IBCZ | IQQ3 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI World Diversified Multiple-Factor | MSCI USA Diversified Multiple-Factor |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.35% |
| Inception Date | 2015-09-04 | 2018-02-21 |
| Number Of Holdings | 466 | 196 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.