ETF Comparison: FGEQ vs FJPR
Popisy ETF
FGEQ - Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
The Fidelity Global Quality Income UCITS ETF is an equity fund that tracks the Fidelity Global Quality Income index, investing in high-quality companies from developed markets with high dividend yields. The fund aims to provide income and long-term growth, with a total expense ratio of 0.40% p.a.
FJPR - Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc
The Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc is an actively managed ETF that invests in Japanese stocks, selected according to sustainability and fundamental criteria, with a focus on social and environmental factors.
Srovnávací tabulka
| FGEQ | FJPR | |
|---|---|---|
| Název fondu | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Fidelity | Fidelity |
| Index | Fidelity Global Quality Income | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.25% |
| Inception Date | 2017-03-27 | 2020-12-01 |
| Number Of Holdings | 227 | 141 |
| Currency | USD | JPY |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.