ETF Comparison: BNDX vs SCHZ
Popisy ETF
BNDX - Vanguard Total International Bond ETF
The Vanguard Total International Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.
SCHZ - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
The Schwab U.S. Aggregate Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Aggregate index, providing broad exposure to the U.S. investment grade debt market. The fund holds a diversified portfolio of over 10,000 bonds, including Treasuries, mortgage-backed securities, corporate debt, and agency securities. With a low expense ratio and commission-free trading in Schwab accounts, this ETF is an attractive option for cost-conscious investors seeking stable current returns and a core holding in a long-term portfolio.
Srovnávací tabulka
| BNDX | SCHZ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Total International Bond ETF | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Charles Schwab |
| Index | Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped | Bloomberg US Aggregate |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.03% |
| Inception Date | 2013-06-04 | 2011-07-14 |
| Number Of Holdings | 6831 | 10427 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.