Backtestujte a analyzujte své portfolio pomocí
PortfolioMetrics
Backtestujte svou investiční strategii pro posouzení výkonnosti a rizika.
Porovnejte ji s benchmarkem. Simulujte výnosy. A optimalizujte alokaci aktiv.
Začněte zdarma!
Růst hodnoty
Analyzujte růst hodnoty portfolia a simulujte scénáře peněžních toků.
Analýza výkonnosti
Posuzujte výkonnost pomocí CAGR, Sharpe poměru a dalších ukazatelů.
Analýza rizika
Měřte riziko pomocí volatility, poklesů, hodnoty v riziku (VaR) a dalších ukazatelů.
Simulace Monte Carlo
Simulujte možné výnosy portfolia pomocí metody Monte Carlo.
Efektivní hranice
Optimalizujte alokaci aktiv pomocí Markowitzova modelu střední hodnoty a rozptylu.
Jednoduše zadejte nebo nahrajte své portfolio
Zadejte portfolio během několika sekund výběrem aktiv a jejich alokace. Naše platforma podporuje komplexní škálu aktiv, včetně akcií, ETF, podílových fondů a kryptoměn.
Začněte s oblíbenými "líná" portfolii. Zobrazit více.
Najděte fondy, které odpovídají vašim investičním cílům. Zobrazit více.
Jednoduše zadejte nebo nahrajte své portfolio
Zadejte portfolio během několika sekund výběrem aktiv a jejich alokace. Naše platforma podporuje komplexní škálu aktiv, včetně akcií, ETF, podílových fondů a kryptoměn.
Začněte s oblíbenými "líná" portfolii. Zobrazit více.
Najděte fondy, které odpovídají vašim investičním cílům. Zobrazit více.
Analyzujte výkonnost, rizika a scénáře růstu
Porovnejte až tři portfolia a benchmark pro hodnocení výnosů a rizik, a simulujte růst hodnoty portfolia s různými strategiemi peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady a výběry.
Analyzujte výkonnost, rizika a scénáře růstu
Porovnejte až tři portfolia a benchmark pro hodnocení výnosů a rizik, a simulujte růst hodnoty portfolia s různými strategiemi peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady a výběry.
Pochopte čísla za vaším portfoliem
Získejte hlubší vhled do definic metrik a vzorců používaných v našem nástroji. Najeďte myší na "" ikonu pro zobrazení definice.
Najděte všechny definice na jedné stránce. Zobrazit více.
Pochopte čísla za vaším portfoliem
Získejte hlubší vhled do definic metrik a vzorců používaných v našem nástroji. Najeďte myší na "" ikonu pro zobrazení definice.
Najděte všechny definice na jedné stránce. Zobrazit více.
Spusťte pokročilé výpočty Monte Carlo a efektivní hranice
Využijte metodu simulace Monte Carlo k prognózování vývoje cen pro vaši investiční strategii, včetně simulací peněžních toků.
Odhadněte portfolia efektivní hranice a optimalizujte alokaci aktiv pro maximální výnosy v rámci vaší tolerance rizika pomocí Markowitzova modelu střední hodnoty a rozptylu.
Spusťte pokročilé výpočty Monte Carlo a efektivní hranice
Využijte metodu simulace Monte Carlo k prognózování vývoje cen pro vaši investiční strategii, včetně simulací peněžních toků.
Odhadněte portfolia efektivní hranice a optimalizujte alokaci aktiv pro maximální výnosy v rámci vaší tolerance rizika pomocí Markowitzova modelu střední hodnoty a rozptylu.
Ukládejte a sdílejte své backtestingové zprávy
Snadno uložte analýzu portfolia a sdílejte ji se spolupracovníky nebo investory. Prezentujte svůj strategický přístup a výsledky v podrobných, sdílitelných zprávách.
Podívejte se na sdílenou zprávu jako příklad.
Ukládejte a sdílejte své backtestingové zprávy
Snadno uložte analýzu portfolia a sdílejte ji se spolupracovníky nebo investory. Prezentujte svůj strategický přístup a výsledky v podrobných, sdílitelných zprávách.
Podívejte se na sdílenou zprávu jako příklad.
Získejte využitelné poznatky o tom, jak vylepšit
vaše portfolio prostřednictvím AI ANALÝZY
Hledejte tlačítko ve zprávě.
Podívejte se na sdílenou zprávu jako příklad nebo přejděte na dashboard.
Vysvětlit klíčové metriky
DŮLEŽITÉ: Tato funkce je vyvíjena na GPT-4, velkém jazykovém modelu (LLM), napájeném OpenAI. LLM mohou dělat chyby. Zvažte ověření důležitých informací.
AI shrnutí
TLDR
Your portfolio significantly outperformed the SPY benchmark across various performance and risk metrics, showing higher returns and a balanced risk profile.
Key Outcomes
- Superior Returns: Your portfolio's cumulative return stands at 215.0% compared to the benchmark's 105.4%, with a higher CAGR (Compound Annual Growth Rate) of 17.2% versus the benchmark's 10.5%.
- Risk and Reward Balance: Despite slightly higher annualized volatility (22.8% vs. 21.0%), your portfolio maintains a better risk-reward balance, showcased by a Sharpe Ratio of 1.12 against the benchmark's 0.79.
- Recovery and Stability: Your portfolio displays a strong recovery factor of 4.47 and a serenity ratio of 0.81. In contrast, the benchmark shows a lower recovery factor (2.46) and serenity ratio (0.56), indicating your portfolio's superior capacity to recover from drawdowns and maintain stability.
Summary
Your portfolio has not only doubled the cumulative return of the SPY benchmark but also exhibited superior annual and monthly returns. It maintains a better risk-reward balance, showing a higher Sharpe and Sortino ratio, which signifies your strategy's effectiveness in achieving returns per unit of risk taken. Additionally, your risk metrics, such as a lower maximum drawdown and a higher recovery factor, highlight a resilient and effectively managed portfolio that withstands market volatilities better than the benchmark.
These results suggest that your investment strategy has been highly effective over the period analyzed, not only in terms of return generation but also in managing risks effectively. While these outcomes are promising, it's crucial to remember that past performance is not always indicative of future results. Consider maintaining a diversified portfolio and regularly reviewing your investment strategy against your financial goals and risk tolerance.
Please note: This summary should not be considered as financial advice. It's recommended to consult with a qualified financial professional before making any investment decisions.
Pozdvihněte svou investiční strategii
Poznatky podložené daty
Odkryjte komplexní finanční poznatky pomocí algoritmů statistické analýzy.
Osvědčené finanční metody
Využívejte zavedené a konvenční finanční metody.
Racionální rozhodování
Přistupujte k investování kvantitativně místo spoléhání se na intuici.
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Zažijte intuitivní rozhraní navržené pro snadné použití pro všechny uživatele.
Řešení pro různé použití
Výkonné nástroje pro analýzu portfolia přizpůsobené vašim specifickým požadavkům
Pro začátečníky a nadšence
Začněte svou investiční cestu s jednoduchými nástroji pro analýzu portfolia. Zjistěte více o různých strategiích, pochopte investiční rizika a přijímejte informovaná rozhodnutí s jasnými vysvětleními každé metriky.
Pro profesionální investory
Pokročilé nástroje pro optimalizaci portfolia a posouzení rizik pro profesionální investory. Porovnávejte více strategií, provádějte sofistikované analýzy pro datově podložená investiční rozhodnutí.
Pro firmy
Integrujte naše výkonné analytické možnosti do své platformy přes API nebo získejte přizpůsobené zprávy pro vaše specifické potřeby. Ideální pro fintech společnosti, správce majetku a finanční poradce.
Ready to get started?
Zdarma
Osobní a nekomerční použití
$0.00 / měsíc
Začněte s:
Backtesting a optimalizace portfolia
Ukládání a sdílení zpráv
40+ let historických dat
25 aktiv na portfolio
1 portfolio na zprávu
10 uložených zpráv
5 AI shrnutí měsíčně
1letá prognóza Monte Carlo
Omezená podpora
Premium
Osobní a nekomerční použití
$13.90 / měsíc
Vše ve Free, plus:
Pokročilý odhad rizika a výnosu
Vlastní předpoklady rizika a výnosu
200 aktiv na portfolio
1–5 portfolií na zprávu
100 uložených zpráv
Neomezená AI shrnutí
50letá prognóza Monte Carlo
Standardní podpora
Profesionální
Komerční použití
$46.90 / měsíc
Vše v Premium, plus:
PDF zprávy
Export dat do CSV
Portfolia s vlastními tržními daty
Neomezený počet aktiv na portfolio
Neomezený počet uložených zpráv
Prioritní podpora
Enterprise
Komerční použití
Potřebujete více funkcí nebo přístup k API?
Přizpůsobte si plán, který vyhovuje vašim jedinečným obchodním potřebám
Kontaktujte nás na sales@portfoliometrics.net
Vše v Professional, plus:
Přístup k API
Přizpůsobené zprávy a endpointy
Prioritní podpora
Frequently Asked Questions
Backtesting je proces testování obchodní nebo investiční strategie pomocí historických dat za účelem hodnocení její výkonnosti. Pomáhá uživatelům posoudit životaschopnost a potenciální rizika svých strategií před jejich reálným nasazením.
Backtesting navíc může pomoci zjistit, které investiční strategie fungují dobře za jakých tržních podmínek. Například můžete zjistit, že vaše strategie funguje pouze na býčím trhu, zatímco pro medvědí trh je nevhodná. Backtesting je také důležitým krokem k tomu, aby se vaše investiční rozhodnutí stala racionálnějšími a více podloženými daty. To znamená vyhýbání se strategiím, které jsou příliš optimistické nebo "příliš dobré, aby byly pravdivé".
Backtesting portfolia přináší řadu výhod, včetně schopnosti hodnotit historickou výkonnost vaší investiční strategie, identifikovat potenciální silné stránky a slabiny a přijímat informovaná rozhodnutí o budoucích investičních volbách. Umožňuje uživatelům posoudit riziko, optimalizovat alokaci aktiv a získat přehled o tom, jak by jejich portfolio fungovalo za různých tržních podmínek.
PortfolioMetrics je komplexní webová aplikace navržená pro investory k hodnocení výkonnosti a rizika jejich investičních strategií. Umožňuje uživatelům backtestovat portfolia, porovnávat je s benchmarkovými indexy, simulovat výnosy a optimalizovat alokaci aktiv. Platforma poskytuje cenné poznatky, které pomáhají uživatelům přijímat informovaná rozhodnutí a vylepšovat jejich investiční strategie.
Ano, hlavní funkce PortfolioMetrics jsou k dispozici zdarma. Uživatelé mají přístup k základním funkcím, včetně backtestingu investičních strategií, analýzy a vizualizace portfolia bez jakýchkoli nákladů. Viz ceník stránka se seznamem bezplatných a prémiových funkcí.
PortfolioMetrics umožňuje uživatelům zadávat svá investiční portfolia a poté je testovat na historických tržních datech. Aplikace simuluje, jak by strategie fungovala v minulosti, a poskytuje přehled o potenciálních výnosech a rizicích.
Dashboard poskytuje komplexní sadu finančních metrik a grafů, včetně, ale nejen, výnosů portfolia, poklesů, Sharpe poměru a dalších. Vizuální reprezentace pomáhají uživatelům lépe pochopit výkonnost strategie v čase.
Ano, PortfolioMetrics je navržen tak, aby vyhovoval uživatelům s různou úrovní zkušeností. Ať už jste zkušený investor nebo začátečník, uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje navigaci a efektivní využívání platformy.
Je však důležité zdůraznit, že ačkoli je nástroj přístupný každému, začátečníci, kteří chtějí pochopit složitosti finančních metod, by měli tyto metody prozkoumat dále nad rámec našeho nástroje a dozvědět se více např. prostřednictvím Investopedia.
Ano, PortfolioMetrics je aktivně vyvíjen. Zavazujeme se ke zlepšování uživatelského zážitku a plánujeme zavést další funkce v budoucích aktualizacích. Sledujte vzrušující novinky, které vás dále posílí při analýze a optimalizaci vašich investičních strategií.