投資組合工具
投資組合最佳化
1. VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND ETF SHARES最早日期： 1980-12-12 | % | % | % | |||
2. VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND ETF SHARES最早日期： 2007-04-10 | % | % | % |
投資組合選項
資產限制
群組限制
自訂預期報酬率
自訂波動率
再平衡選項
無
選項
1年前
3年前
5年前
7年前
10年前
20年前
30年前
年初
今天
財務選項
SPY
VT
VWCE
BTC
USD
轉換為基準貨幣
%
資料選項
股息再投資
填補缺失價格資料
建模選項
樣本平均值
樣本共變異數
摘要
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最佳化投資組合
最佳化投資組合呈現為實現特定投資目標而建構的資產配置，例如最大化 Sharpe 比率、最小化波動率，或透過回撤和尾部風險指標控制風險。這些策略源自不同的最佳化框架，包括均值-方差、下行風險和風險平價。每種最佳化在其選定的風險和報酬定義下，都以最有效的配置為目標。
最佳化投資組合概覽
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最佳化投資組合指標
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累積報酬
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資產分析
資產分析提供每個資產的關鍵指標，包括報酬、波動率、風險調整比率及跨資產相關性和共變異數。此分析突顯個別資產的風險特性及其對整體投資組合多元化的貢獻。
資產指標
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資產相關性
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風險平價
風險平價配置資產，使每個資產對投資組合總風險的貢獻相等，而非按資本分配。使用分層風險平價方法，資產按相關性分組，風險分散於各群組以降低集中度。透過平衡風險貢獻，此方法改善多元化程度並產生更穩定、更具韌性的投資組合。
風險貢獻
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Efficient Frontier
Efficient Frontier展示基於 Markowitz 均值-方差框架，在給定風險水準下提供最高預期報酬（或在給定報酬下提供最低風險）的投資組合配置集合。位於前緣的投資組合代表最佳風險-報酬權衡，並優於其下方的所有投資組合。
Efficient Frontier
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Efficient Frontier指標
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