績效指標
風險調整報酬
Sharpe Ratio
Definition
Sharpe Ratio是一種風險調整指標，衡量投資每單位總風險所獲得的超額報酬。Sharpe Ratio越高表明風險調整後的績效越好，通常認為1以上的值較為理想。
Formula
Where:
- = Portfolio return
- = Risk-free rate
- = Standard deviation of portfolio returns
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Sortino Ratio
Sortino Ratio是一種風險調整指標，透過僅使用負偏差而非總風險來衡量投資相對於下行風險的超額報酬。Sortino Ratio越高表明風險調整後的績效越好。
Omega Ratio
Omega Ratio是一種風險調整指標，將機率加權收益與相對於目標報酬的機率加權損失進行比較。它在考慮報酬分佈形態的同時，提供達到特定報酬水準可能性的參考。
Ulcer Performance Index
Ulcer Performance Index是一種風險調整指標，評估相對於回撤深度和持續時間的報酬表現。與基於標準差的指標不同，它對持續性下跌施以更重的懲罰。