績效指標
風險調整報酬
Serenity Ratio
Definition
Serenity Ratio是一種風險調整指標，綜合報酬、回撤和波動率來評估投資的穩定性和可持續性，提供風險調整效率的全面衡量標準。
Formula
Where:
- = Portfolio return
- = Risk-free rate
- = Standard deviation of portfolio returns
- Ulcer Index = Measure of the depth and duration of drawdowns
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Ulcer Performance Index是一種風險調整指標，評估相對於回撤深度和持續時間的報酬表現。與基於標準差的指標不同，它對持續性下跌施以更重的懲罰。
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio是一種風險調整指標，衡量投資每單位總風險所獲得的超額報酬。Sharpe Ratio越高表明風險調整後的績效越好，通常認為1以上的值較為理想。
Calmar Ratio
Calmar Ratio是一種風險調整指標，衡量投資的年化報酬（CAGR）與最大回撤的比率。它在最差情境下評估績效表現，對於評估具有較大回撤的策略尤為有用。