投资组合工具
投资组合优化
1. VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND ETF SHARES最早日期： 1980-12-12 | % | % | % | |||
2. VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND ETF SHARES最早日期： 2007-04-10 | % | % | % |
投资组合选项
资产限制
群组限制
自订预期报酬率
自订波动率
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无
选项
1年前
3年前
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摘要
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最佳化投资组合
最佳化投资组合呈现为实现特定投资目标而建构的资产配置，例如最大化 Sharpe 比率、最小化波动率，或透过回撤和尾部风险指标控制风险。这些策略源自不同的最佳化框架，包括均值-方差、下行风险和风险平价。每种最佳化在其选定的风险和报酬定义下，都以最有效的配置为目标。
最佳化投资组合概览
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最佳化投资组合指标
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累积报酬
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资产分析
资产分析提供每个资产的关键指标，包括报酬、波动率、风险调整比率及跨资产相关性和共变异数。此分析突显个别资产的风险特性及其对整体投资组合多元化的貢獻。
资产指标
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资产相关性
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风险平价
风险平价配置资产，使每个资产对投资组合总风险的貢獻相等，而非按资本分配。使用分层风险平价方法，资产按相关性分组，风险分散于各群组以降低集中度。透过平衡风险貢獻，此方法改善多元化程度并产生更穩定、更具韌性的投资组合。
风险貢獻
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Efficient Frontier
Efficient Frontier展示基于 Markowitz 均值-方差框架，在給定风险水准下提供最高预期报酬（或在給定报酬下提供最低风险）的投资组合配置集合。位于前缘的投资组合代表最佳风险-报酬权衡，并优于其下方的所有投资组合。
Efficient Frontier
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Efficient Frontier指标
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