绩效指标
风险调整收益
Sharpe Ratio
Definition
Sharpe Ratio是一种风险调整指标，衡量投资每单位总风险所获得的超额收益。Sharpe Ratio越高表明风险调整后的业绩越好，通常认为1以上的值较为理想。
Formula
Where:
- = Portfolio return
- = Risk-free rate
- = Standard deviation of portfolio returns
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Sortino Ratio
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