绩效指标
风险调整收益
Calmar Ratio
Definition
Calmar Ratio是一种风险调整指标，衡量投资的年化收益（CAGR）与最大回撤的比率。它在最坏情景下评估业绩表现，对于评估具有较大回撤的策略尤为有用。
Formula
Where:
- CAGR = Compound Annual Growth Rate
- Max Drawdown = largest percentage decline from peak to trough
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