Calmar Ratio

Calmar Ratio是一种风险调整指标，衡量投资的年化收益（CAGR）与最大回撤的比率。它在最坏情景下评估业绩表现，对于评估具有较大回撤的策略尤为有用。

$\text{Calmar Ratio} = \frac{\text{CAGR}}{\text{Max Drawdown}}$

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Sharpe Ratio是一种风险调整指标，衡量投资每单位总风险所获得的超额收益。Sharpe Ratio越高表明风险调整后的业绩越好，通常认为1以上的值较为理想。

Sortino Ratio是一种风险调整指标，通过仅使用负偏差而非总风险来衡量投资相对于下行风险的超额收益。Sortino Ratio越高表明风险调整后的业绩越好。

Ulcer Performance Index是一种风险调整指标，评估相对于回撤深度和持续时间的收益表现。与基于标准差的指标不同，它对持续性下跌施以更重的惩罚。