Max Drawdown

最大ドローダウン（MDD）とは、新たな高値が形成される前に、ポートフォリオの高値から安値までに観測される最大の損失です。

$\text{Maximum Drawdown} = \frac{\text{Peak Value} - \text{Trough Value}}{\text{Peak Value}}$

where the Peak Value is the highest portfolio value, and the Trough Value is the lowest portfolio value during a drawdown period.

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Ulcer Index（UI）は、ドローダウンの深さと期間の両方を測定し、損失の大きさと期間の両方を考慮したリスク指標を提供します。

最長ドローダウン（最大ドローダウン期間とも呼ばれる）とは、ポートフォリオが損失を回復するのに要した最長の期間です。