Indicatori di rischio
Risk of Loss Metrics
CVaR
Definition
La Conditional Value at Risk (CVaR), nota anche come expected shortfall, misura il rischio nello scenario peggiore di un portafoglio. La CVaR si ottiene calcolando una media ponderata delle perdite «estreme» nella coda della distribuzione dei rendimenti possibili, oltre la soglia della Value at Risk (VaR).
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