ETF Comparison: ZPRC vs WTEB
Descrizioni ETF
ZPRC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF is a bond-focused exchange-traded fund that tracks the Refinitiv Qualified Global Convertible index, providing investors with exposure to the global convertible bond market. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes interest income semi-annually.
WTEB - WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged
The WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (EUR Hedged) index, providing exposure to a diversified portfolio of contingent convertible debt securities issued by financial institutions in Europe. The fund is hedged to the Euro and has a total expense ratio of 0.39%.
Tabella di confronto
| ZPRC | WTEB | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged |
| Fund Provider | State Street | WisdomTree |
| Index | Refinitiv Qualified Global Convertible | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (EUR Hedged) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.39% |
| Inception Date | 2014-10-14 | 2018-08-21 |
| Number Of Holdings | 342 | 134 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Convertible Bonds | Banks |
| Bond Type | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.