ETF Comparison: XZMU vs 2B7K
Descrizioni ETF
XZMU - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders index, focusing on large- and mid-cap US securities with low carbon emissions and high ESG ratings. The fund aims to provide long-term capital growth while promoting environmental and social responsibility.
2B7K - iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels index, focusing on socially responsible investments in developed markets. It aims to provide long-term growth by investing in companies that meet environmental, social, and governance (ESG) criteria, while avoiding those involved in fossil fuels. The fund is accumulating, meaning dividends are reinvested, and has a low expense ratio of 0.2%.
Tabella di confronto
| XZMU | 2B7K | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI USA Low Carbon SRI Leaders | MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.2% |
| Inception Date | 2018-05-08 | 2017-10-12 |
| Number Of Holdings | 275 | 409 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.