ETF Comparison: XUFN vs SPYZ
Descrizioni ETF
XUFN - Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D tracks the MSCI USA Financials index, providing exposure to large- and mid-cap financial companies in the United States. With a low expense ratio of 0.12%, this fund offers a cost-effective way to invest in the US financial sector.
SPYZ - SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the financial sector. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.18%.
Tabella di confronto
| XUFN | SPYZ | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | State Street |
| Index | MSCI USA Financials | MSCI Europe Financials 20/35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.18% |
| Inception Date | 2017-09-12 | 2014-12-05 |
| Number Of Holdings | 89 | 80 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.