ETF Comparison: XDED vs O4J0
Descrizioni ETF
XDED - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D
The Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D is an equity ETF that tracks the S&P 500 Equal Weight index, providing investors with diversified exposure to large-cap US stocks. The fund is designed to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.20% p.a..
O4J0 - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Equal Weight index, providing exposure to large-cap US stocks with an equal weight of 0.20%. The fund has a low expense ratio of 0.20% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is accumulating, meaning dividends are reinvested in the fund.
Tabella di confronto
| XDED | O4J0 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | S&P 500 Equal Weight | S&P 500 Equal Weight |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.2% |
| Inception Date | 2023-03-08 | 2022-08-02 |
| Number Of Holdings | 503 | 504 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.