ETF Comparison: VFH vs SPYV
Descrizioni ETF
VFH - Vanguard Financials ETF
The Vanguard Financials ETF (VFH) provides targeted exposure to the U.S. financial sector, making it an ideal option for investors seeking to tilt their portfolios towards U.S. banks. With a diversified portfolio of over 400 stocks, this ETF offers broader exposure than other popular financial sector funds. It is suitable for those looking to implement a tactical tilt or carry out a sector rotation strategy, and is among the cheapest in its category.
SPYV - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
The SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Value Index, providing exposure to large-cap companies with value characteristics in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 340 holdings, with a focus on financials, energy, and industrials. It is suitable for investors seeking long-term growth and stability, with a low expense ratio of 0.04%.
Tabella di confronto
| VFH | SPYV | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Financials ETF | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF |
| Fund Provider | Vanguard | State Street |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Financials | S&P 500 Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.04% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2000-09-25 |
| Number Of Holdings | 412 | 439 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.